보조지표 'RSI' 를 활용한 적립식 투자 수익률(URPO, TQQQ, SOXL)

<< 이전 글 : 레버리지 ETF 적립식투자 수익률 비교(UPRO, TQQQ, SOXL)

https://busuri-lab.tistory.com/8

레버리지 ETF 적립식투자 수익률 비교 (UPRO, TQQQ, SOXL)

 

안녕하세요 부수리입니다.

 

이전 포스팅에서 레버리지 ETF인 UPRO, TQQQ, SOXL 3가지 종목을 대상으로 적립식 투자를 진행했을때에 수익률을 알아보았습니다.

특히 반도체 지수를 3배로 추종하는 SOXL의 경우 10년간의 적립식 투자 수익률이 1000%가 넘어가고, 연 평균 수익률이 30%에 가까운 놀라운 결과를 보여주었는데요,

 

이번 포스팅에서는 보조지표 RSI를 활용하여

적립식투자의 수익률을 더욱 높일 수 있는 방식을 알아보겠습니다.

 

RSI에 대해서는 투자플랫폼 알파스퀘어에서 잘 정리한 내용이 있으니, 아래 포스팅을 참고해주세요

>> 참고 : https://alphasquare.co.kr/home/insight/posts/303a3bf1-a9bf-4d25-a367-3e783e97f2c3?code=005930

기술적지표 #2. RSI 원리, 설정, 계산법, 매매전략까지 한번에!

 

 

그런데 우리가 적립식 투자를 하는 이유는, 시장의 흐름을 예측하지 않고 평균 수익률을 극대화 하기 위함인데요,매 월 매수하는 주식의 평균 수익률을 극대화 하기 위해서는 어떻게 해야할까요?답은 간단하죠.

조금이라도 더 싸게 산다면 수익률이 높아질 것입니다.

그리고 많은 보조지표중에 평소보다 주가가 낮을때를 가장 직관적이고, 효과적으로 알려주는 지표가 바로 RSI 입니다.

 

물론 RSI는 주가가 평소보다 낮아졌을때를 알려주기 때문에지속적으로 하락할 수 있는 위험 상황에서 매수하는, 역추세추종 방식의 리스크도 존재하기는 합니다.(흔히 떨어지는 칼날을 잡는다라고 표현하죠 ㅎㅎ)

 

그러나 !  우리가 적립식 투자를 하는 이유는 앞으로의 시장을 예측하지 않고 시장 수익률의 평균 값을 취하기 위함이죠.

하락장에서는 굳이 RSI가 아니더라도 적립식 매수가 진행되는 것은 동일할 것입니다.

그런데 RSI를 활용한다면 상승장에서도, 하락장에서도, 횡보장에서도

평소보다 더욱 저렴한 가격에 주식을 매수하는 효과가 만들어지게 됩니다.

 

 

그렇다면 바로 검증 들어가보도록 하겠습니다.

백테스팅을 위한 과거 데이터는 트레이딩뷰(TradingView) 차트를 활용하고,

UPRO, TQQQ, SOXL 을 대상으로 RSI 신호 발생 시 1000달러 만큼의 매수를 진행하는 전략을 아래와 같이 파인스크립트로 구현했습니다.

RSI 신호의 기준은 RSI 값이 30을 상향돌파할때로 하며, 가격이 많이 하락할수록 매수 비중을 더욱 늘리기 위해 세부적으로 다음과 같이 설정했습니다.

1. period 10 기준 RSI 상향돌파시 매수 신호 발생

2. period 15 기준 RSI 상향돌파시 매수 신호 발생

3. period 20 기준 RSI 상향돌파시 매수 신호 발생

4. period 25 기준 RSI 상향돌파시 매수 신호 발생

5. period 30 기준 RSI 상향돌파시 매수 신호 발생

 

 

단순 월 적립식 투자와 비교했을때 결과는 다음과 같습니다.

		UPRO	TQQQ	SOXL
월 적립식  투자	총 수익률	278.67%	642.54%	942.66%
	연 평균 수익률	14.22%	22.16%	26.37%
RSI 적립식 투자	총 수익률	337.56%	757.48%	1415.57%
	연 평균 수익률	16.09%	24.85%	32.3%

 

단순한 적립식 투자에서 보조지표를 활용하여 조금 업그레이드를 하니 놀라운 결과가 나왔습니다.

SOXL에 월 적립식으로 10년간 투자했을때의 수익률은 1000%가 조금 되지 않은 수치지만,

RSI 적립식 투자는 월 적립식 투자에 비해 1.5배나 높은 수익률을 보여주고 있습니다.

 

이처럼 장기투자를 한다면 조금 더 효율적이고, 효과적인 방법으로 하는것이 좋지 않을까요?

그런데 더 수익률을 높일 수 있는 방법은 없을까요?

만약 보조지표 이외에도, 거시적 관점의 경제 사이클을 이해하고 이를 적용해보면 어떤 결과가 나올까요?

 

다음 포스팅을 기대해주세요

 

>> 다음 글 : 거시경제 기반의 적립식 투자 수익률 (feat. 장단기금리차)

https://busuri-lab.tistory.com/10

거시경제 기반의 적립식 투자 수익률 (feat. 장단기금리차)

 

 

 

 

부수리연구소에서는 편하고, 효율적인 투자 방법을 365일 연구합니다.

 

좋아요는 큰 힘이 됩니다 ^^