거시경제 기반의 적립식 투자 수익률 (feat. 장단기금리차)

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보조지표 'RSI' 를 활용한 적립식 투자 수익률(URPO, TQQQ, SOXL)

 

안녕하세요 부수리입니다.

 

이전 포스팅에서 레버리지 ETF인 UPRO, TQQQ, SOXL 3가지 종목을 대상으로 보조지표 RSI 신호에 따른 적립식 투자를 진행했을때에 수익률을 알아보았습니다.

결과는 무지성으로 월 적립식 투자를 진행했을때 보다 높은 수익률을 보였고,

반도체 지수를 추종하는 'SOXL' 의 경우 수익률이 1.5배 가량 더 높은 것을 확인할 수 있었습니다.

따라서 장기투자자라면, 조금더 효과적인 방법을 최대한 빨리 찾아서 활용하는 것이 매우 중요하다고 볼 수 있습니다.

 

이번 포스팅에서는 경제 분석을 기반으로

적립식 장기 투자의 수익률을 더욱 높일 수 있는 방법을 알아보고자 합니다.

 

매크로 분석이라고도 하는 거시경제 분석 기반의 투자는 어렵고 난해하다고 생각하실 수 있는데요,

적립식 장기투자를 시작하신 대부분의 분들이 경제분석에 관심이 없으신 분들이 대다수일 것입니다.

저 또한 이전 포스팅에서 적립식 투자의 장점으로 시장 상황에 영향을 덜 받는다는 점을 언급하기도 했습니다.

특히 무지성으로 월 적립식 매수를 하는 전략의 경우에는 경제분석이 꾸준함을 방해하는 해가 될 수도 있습니다.

 

그렇다면 꼭 경제를 알아야 할까요?

꼭 경제학을 전공해야만 할 수 있는 영역일까요?

 

아닙니다. 누구나 할 수 있습니다.

특히 우리가 하는 주식투자는 경제 사이클에 무조건적인 영향을 받기 때문에...

남들보다 조금 더 공부한다면, 그냥 하는 적립식 투자보다 수익률을 더 높일 수 있습니다.

그리고 오늘 진행하는 백테스팅 또한 트레이딩뷰로 구현할 수 있는 경제 지표를 활용하기 떄문에

반 자동으로 매크로 기반의 적립식 투자를 할 수 있습니다.

 

결과부터 보겠습니다.

백테스팅을 위한 과거 데이터는 트레이딩뷰(TradingView) 차트를 활용하고,

UPRO, TQQQ, SOXL 을 대상으로 14년간, 매수 신호 발생 시 1000달러 만큼의 매수를 진행하는 전략을 구현했습니다.

(차트를 확인할 수 있는 시점부터 포스팅 시점까지 최대 기간을 대상으로 백테스팅 진행)

 

아래는 이전 포스팅에서 진행했던 월 적립식 투자의 수익률과, RSI 기반의 적립식 투자 수익률, 매크로 분석 기반의 적립식 투자 수익률을 비교한 표입니다.

		UPRO	TQQQ	SOXL
월 적립식 투자	총 수익률(%)	1065.72	3111.41	3738.07
	연 평균 수익률 (%)	17.93	27.28	29.04
RSI 적립식 투자	총 수익률 (%)	1101.08	3614.56	5017.77
	연 평균 수익률 (%)	18.03	29.06	32.01
매크로 적립식 투자	총 수익률 (%)	1903.61	5681.98	6453.38
	연 평균 수익 (%)	23.10	33.15	34.34

 

결과는 역시 매크로 적립식 투자의 압승입니다.

'SOXL' 의 경우, RSI 적립식 투자가 월 적립식 투자보다 총 수익률이 1.5배정도 높은 것을 보이지만,

매크로 적립식 투자는 월 적립식 투자보다 2배에 가까운 수익률을 보여줍니다.

연 평균 수익률이 조금만 더 높아도 복리의 마법으로 나타난 결과입니다.

 

 

활용한 분석 방법은 2가지로, 시장의 전체적인 상황을 활용하는 지표와 미국의 장단기 금리차입니다.

 

제가 활용한 시장 지표는 역추세 전략을 기반으로 바닥을 잡는데에 유용하게 사용될 수 있는데요,

이 지표에 대한 구체적인 내용은 다음 포스팅에서 다루도록 하며, 장단기 금리차에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

>> 참고 : 아무도 모르는, 검색해도 안나오는 비밀의 바닥지표

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아무도 모르고 검색해도 안나오는 비밀의 바닥지표

 

 

1. 금리차 이해하기

• 장기 금리는 10년, 20년, 30년 등의 장기 국채 금리를 의미합니다.
• 단기 금리는 보통 3개월, 6개월, 1년 등의 단기 국채 금리를 의미합니다.
• 장단기 금리차는 장기 금리와 단기 금리의 차이를 나타내며, 일반적으로 경제의 미래 전망을 반영합니다.

2. 금리차와 경기 전망

• 정상적인 금리차: 장기 금리가 단기 금리보다 높을 때, 이는 경제 성장이 지속될 것이라는 신호로 해석될 수 있습니다.
• 금리차 축소: 장기 금리가 단기 금리에 가까워질 때, 이는 경제 성장 둔화 또는 경기 침체의 가능성을 시사합니다.
• 역전된 금리차: 장기 금리가 단기 금리보다 낮을 때, 이는 경제 침체의 강력한 신호로 해석됩니다.

쉽게 말해서 장기 금리는 대출, 단기 금리는 예금이라고 생각해보겠습니다.

대출 이자가 예금 이자보다 낮으면, 사람들은 대출을 해서 예금을 넣으려고 할 것입니다.

그러나 은행 입장에서는 손해이기 떄문에 대출을 잘 해주지 않으려 하겠지요.

대출이 안되면 시중에 유통되는 현금이 줄어들고, 기업과 개인은 지출을 줄이게 됩니다.

그리고 그 결과 경기 침체가 오는 것이라고 생각하면 쉽습니다.

 

따라서, 장단기 금리차가 역전된 경우에는 매수를 진행하지 않습니다.

그 외에는 월 적립식, RSI 적립식 등 자신의 투자 방식을 활용한다면 수익률을 높일 수 있게 됩니다.

 

트레이딩뷰를 활용한다면 'T10Y2Y' 차트를 통해 확인할 수 있습니다.

 

 

장기투자자라면 거시적 관점의 경제 사이클을 이해하는 것은 필수입니다.

 

 

 

부수리연구소에서는 편하고, 효율적인 투자 방법을 365일 연구합니다.

 

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