[백테스팅] 다바스의 박스이론 실제 수익률 공개

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니콜라스 다바스(Nicolas Darvas)의 박스이론

 

안녕하세요 부수리입니다.

 

이번 포스팅에서는 다바스의 박스이론을 현재 시장에 적용했을때 어떤 결과가 있을지 공개하도록 하겠습니다.

다바스의 박스이론을 처음 접하시는 분들은 이전 포스팅을 참고하시기 바랍니다.

 

백테스팅을 위한 도구는 트레이딩뷰를 활용하였으며

조건은 다음과 같이 진행했습니다.

 

1. 대상 : SPY (S&P500 추종 ETF)

2. 기간 : 2023.9.20 ~ 2024.9.19 (최근 1년)

3. 타임프레임 : 1시간봉 / 4시간봉 / 일봉

4. 박스 형성 길이 : 5, 10, 20

5. 매수 조건 : 박스 상단 돌파

6. 매도 조건 : 박스 하단 돌파

 

SPY를 대상으로 1년간 투자했을때의 총 수익률은 다음과 같습니다.

	1시간봉	4시간봉	일봉
Box Length : 5	12.25%	9.81%	14.98%
Box Length : 10	10.66%	20.89%	16.96%
Box Length : 20	8.38%	17.37%	10.73%

 

동 기간 SPY 의 1년간 수익률은 30%인 것을 감안했을 때 수익률이 좋은 편은 아니라고 보여집니다.

또한 최근 1년은 조정이 많지 않은 상승장이었기에 해당 전략에서 손실이 나지 않았다고 추측해볼 수 있는데요

이번에는 하락장을 포함하여 테스트 해보겠습니다.

 

1. 대상 : SPY (S&P500 추종 ETF)

2. 기간 : 2022.1.1 ~ 2024.9.19

3. 타임프레임 : 1시간봉 / 4시간봉 / 일봉

4. 박스 형성 길이 : 5, 10, 20

	1시간봉	4시간봉	일봉
Box Length : 5	5.21%	-8.51%	24.7%
Box Length : 10	-11.42%	20.49%	22.16%
Box Length : 20	11.71%	26.21%	-0.91%

 

역시나 다양한 타임프레임에서 일관된 결과가 나오지는 않고 있습니다.

동 기간 SPY의 수익률은 약 25% 정도인 것을 감안해도 쓸만한 전략은 아니군요.

 

요즘 시장에는 적용이 어려운걸까요?

디테일 없이 함부로 따라했다가는 큰일날 것 같습니다.

 

 

 

부수리연구소에서는 편하고, 효율적인 투자 방법을 365일 연구합니다.

 

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