[백테스팅] 추세선 매매? 함부로 따라하면 큰일납니다

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트레이딩뷰 지표 백테스팅 : Squeeze Momentum Indicator

 

 

안녕하세요 부수리입니다.

 

추세선매매란, 주식, 외환, 암호화폐 등 다양한 금융 시장에서 널리 사용되는 기술적 분석 방법 중 하나로, 추세선을 이용하여 매매 신호를 포착하고 거래를 결정하는 전략입니다.

 

추세선 매매는 많은 트레이더들이 애용하는 돌파매매의 기본이라고 할 수 있습니다.

원칙은 다음과 같습니다.

 

• 지지와 저항:
  • 상승 추세선은 지지선의 역할을 하며, 가격이 추세선을 깨고 하락할 경우, 이는 매도 신호가 될 수 있습니다.
  • 하락 추세선은 저항선의 역할을 하며, 가격이 추세선을 돌파하고 상승할 경우, 이는 매수 신호가 될 수 있습니다.
• 추세선 돌파:
  • 상승 추세선 돌파: 기존의 상승 추세선이 깨질 때, 하락이 시작될 가능성이 높아지며, 이는 매도 신호로 간주될 수 있습니다.
  • 하락 추세선 돌파: 하락 추세선이 돌파될 경우, 상승 추세로 전환될 가능성이 있으며, 이는 매수 신호로 간주될 수 있습니다.

 

 

 

그러면 이 추세선 매매를 깨우쳐서 하루 종일 작도하고, 모니터링하고, 매수매도 버튼을 누르면 수익을 낼 수 있을까요??

오늘 포스팅에서는 추세선 매매를 트레이딩뷰의 파인스크립트로 구현한 뒤, 백테스팅을 해볼겁니다.

 

추세선을 자동으로 작도해주는 지표를 수정해서 매수와 매도 신호를 넣도록 하겠습니다.

해당 지표는 Trendlines with Breaks [LuxAlgo] 인데요

추세선의 기울기와 범위, 계산 알고리즘까지 사용자가 선택할 수 있도록 구현되어 있습니다.

 

 

친절하게도 지표 제작자가 추세선의 상방이탈과 하방이탈 조건을 알림으로 구현해 놓았네요 !

저는 이 신호 그래도 상방 이탈시 매수, 하방 이탈시 매도 포지션을 잡도록 하겠습니다.

 

 

 

백테스팅은 일봉과 30분봉을 각각

2019.08 ~ 2024.08 까지의 5년간의 장기적 관점과

2024.02 ~ 2024.08 까지  6개월간의 단기적 관점으로 

 

1. 국내 코스피 추종 ETF (KODEX 200)

2. 미국 나스닥 추종 ETF (QQQ)

3. 비트코인 선물 (BINANCE:BTCUSDT.P) 

 

세 가지 종목을 대상으로 진행해 보았습니다.

(비트코인 선물의 경우 롱, 숏 포지션)

 

결과는 다음과 같습니다.

< 일봉 5년 백테스팅 결과 >

	KODEX 200	QQQ	BTCUSD
투자 기간	5년	5년	5년
순익	22.35%	-3.16 %	145.81%
최대 손실폭	6.45%	15.08%	14.93%
바이앤홀드 리턴	33.75%	144.91%	672.92%

 

< 일봉 6개월 백테스팅 결과 >

	KODEX 200	QQQ	BTCUSD
투자 기간	6개월	6개월	6개월
순익	-0.12%	10.46 %	39.88%
최대 손실폭	5.71%	5.83%	5.75%
바이앤홀드 리턴	13.73%	56.44%	182.25%

 

 

6개월 단기적으로 접근한 코스피를 제외하고는 모든 종목에서 수익이 났습니다.

그러나, 바이앤홀드 리턴에 비하면 모두 좋지 않은 결과를 보여줍니다.

즉 사놓고 아무것도 하지 않았을때보다 좋지 못한 수익률이라는 겁니다.

 

 

이번에는 타임프레임을 작게 가져가서 30분봉으로 테스트를 해보았습니다.

 

< 30분봉 5년 백테스팅 결과 >

	KODEX 200	QQQ	BTCUSD
투자 기간	5년	5년	5년
순익	11.50%	72.38%	-0.47%
최대 손실폭	29.01%	16.72%	67.52%
바이앤홀드 리턴	29.27%	143.36%	474.92%

 

< 30분봉 6개월 백테스팅 결과 >

	KODEX 200	QQQ	BTCUSD
투자 기간	6개월	6개월	6개월
순익	-1.75%	22.78%	-44.27%
최대 손실폭	11.95%	11.29%	67.26%
바이앤홀드 리턴	8.6%	47.52%	152.12%

 

 

역시 참담한 결과입니다.

더 작은 프레임은 말하지 않아도 알 것 같습니다.

 

 

이외에도 다음 포스팅에서 또 백테스팅 결과를 공개하겠습니다.

>> 다음 글 : 작성중

 

 

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